AUDNZD版EA回测结果


  • 管理员

        回测是中低频量化交易中很重要的一环,使用回测的手段可以进行评估一个策略的好坏,以及对策略的参数进行调优。在资金不受损失的情况下利用历史数据模拟运行出结果,进行全方位的分析,节省了时间和金钱。

        这几天在网上找到了MT4的历史数据,于是拿2016年1月1日到2017年12月31日这两年的数据做了回测,发现了一些重要的结论,在此分享给大家,让大家减少不必要的资金损失,达到稳定盈利的效果。如果EA放在1分钟线或5分钟线上运行,不经人工干预的情况下,是必然爆仓的

        以3000美金0.01手,止盈点数222,1分钟线在运行至2016年3月9日时爆仓,5分钟线运行至2016年6月23日爆仓,15分钟线运行正常。15分钟线的年化收益率约为31%,在2016年7月7日达到最低预付款比例150%(其中预付款约800美金,净值约1200美金),此时达到最大回撤率55%

        一般来讲,看到预付款比例小于200%时就会比较危险,大家就会比较慌,若求稳健,可以使用4000美金每0.01手,这样在15分钟线运行时,在2016年7月7日最极端的情况下,依然会有2200美金的净值,除以800美金的预付款,预付款比例是275%,离爆仓风险就比较远了。此时的年化收益率为23.3%,最大回撤率为45%

    3000美金0.01手 15分钟线回测净值余额曲线
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    3000美金0.01手 15分钟线回测数据
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    附图
    爆仓的1分钟线
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    爆仓的5分钟线
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  • 感谢大神!👍 这论坛果然各种干货!



  • @jmcoin 哈哈你这图牛



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    课程概述
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